Backtest · carteira antifrágil
Simule a estratégia contra o histórico real
Cotação real de Selic, Ibovespa e Dólar, revalorizando a carteira dia a dia. Ajuste o período, o valor inicial, a banda de rebalanceamento e a própria alocação-alvo — tudo recalcula na hora, no seu navegador.
Valor final da estratégia
R$ 12.455,74
+24.56% no período
Patrimônio final em dólar
US$ 2.429,96
+53.09% em USD
Retorno anualizado (~a.a.)
+16.13%
vs. +14.36% da Selic
Estratégia vs. 100% Selic
+2.78%pp
de vantagem acumulada
Rebalanceamentos disparados
1
banda de 5pp estourada
Evolução do patrimônio
02/01/25 → 07/09/26 · alvo Selic 60.0% · Ibovespa 26.7% · Dólar 13.3%
Quanto está em cada barra
Composição em R$ da estratégia (com rebalanceamento), dia a dia.
Comparativo
Retorno em reais e, ao lado, o mesmo patrimônio convertido em dólar pela cotação do dia inicial e final — mostra o efeito da valorização/desvalorização do real no período.
| Cenário | Inicial (R$) | Final (R$) | Retorno (R$) | a.a. | Final (US$) | Retorno (US$) | Rebal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estratégia (rebalanceada) | R$ 10.000,00 | R$ 12.455,74 | +24.56% | +16.13% | US$ 2.429,96 | +53.09% | 1 |
| Estratégia (buy & hold) | R$ 10.000,00 | R$ 12.515,36 | +25.15% | +16.51% | US$ 2.441,59 | +53.82% | 0 |
| 100% Selic | R$ 10.000,00 | R$ 12.178,07 | +21.78% | +14.36% | US$ 2.375,79 | +49.67% | 0 |
Extrato de rebalanceamentos
1 rebalanceamento — a carteira inteira volta ao alvo em cada um (ver metodologia abaixo).
| Data | Carteira | Selic | Ibovespa | Dólar |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/25 | R$ 11.388,26 | ▲ compra R$ 158,74 | ▼ venda R$ 596,72 | ▲ compra R$ 437,98 |
Como essa simulação é feita
- Fonte dos preços: BCB SGS série 11 (Selic), Yahoo Finance
^BVSPeBRL=X(Ibovespa e Dólar) — o mesmo histórico gravado emPriceHistorypelo cron diário de produção. - Motor:
src/lib/domain/backtest.ts— o mesmocomputeDriftusado no pipeline diário real, não uma cópia. - Alocação-alvo: os % acima substituem o cálculo padrão de
calculateTargetAllocation— você define os três diretamente, constantes durante todo o período simulado. Se não somarem 100%, a simulação normaliza proporcionalmente. - O gráfico "Quanto está em cada barra" sempre reflete a estratégia com rebalanceamento — a composição que você realmente teria seguindo a recomendação.
- Rebalanceamento assumido: quando qualquer barra estoura a banda escolhida, a carteira inteira volta às % alvo — por isso o extrato sempre mostra movimento nas 3 barras, mesmo a que não estourou a banda. O motor de produção ainda não decide "quem financia quem" por barra isoladamente (gap documentado em
docs/REBALANCING.md). - Não usa o sinal técnico (pivot points/suporte-resistência) como gatilho, só o desvio percentual puro.
- Ignora imposto de renda, taxas de administração/corretagem e tracking error — assume que o R$ investido acompanha 1:1 o índice/ativo de referência.
- Conversão pra dólar: usa a cotação BRL=X do primeiro e do último dia simulados — é o mesmo patrimônio visto em outra moeda, não um ativo à parte.
Isso é uma simulação histórica pra fins educacionais, não uma recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura, e o modelo ignora imposto de renda, taxas de administração/corretagem e tracking error. Ver metodologia completa abaixo.